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先上结果。书接上回，本文将在上次的基础上，介绍恐慌指数（VIX）相关内容。具体地，本文完成了以下几个方面的内容： 梳理了恐慌指数（VIX）的定义及计算方法，讲述了VIX指数计算方法的来源； 基于第一篇文章提取的数据，给出了相应的Python计算代码。
vix基于标普500指数期权，是衡量股市波动性预期的一个常用指标。当标普500指数像本周初那样跌至多年低点时，vix指数会攀升至新高。不过这种关系在今年已经打破。最近，标普500指数在本周创下2020年9月以来的最低收盘价时，vix指数并未超过6月份的高点。
好问题啊。最近刚被老板要求做了个vix计算器,就是根据期权价格自己算vix。我猜第二项应该和forward price偏差有关。论文里forward price是put=call的strike,现实中forward price用的是pit和call差距最小的strike，这两点应该会造成点误差，第二项应该就是调整这个的。
8 de abr. de 2022 · 先上结果。书接上回，本文将在上次的基础上，介绍恐慌指数（VIX）相关内容。具体地，本文完成了以下几个方面的内容： 梳理了恐慌指数（VIX）的定义及计算方法，讲述了VIX指数计算方法的来源； 基于第一篇文章提取的数据，给出了相应的Python计算代码。
要理解vix，理解vix是一个方差互换合同这一点非常重要。 去芝加哥期交所网站查一下就知道它的公式算出来的是一个方差互换合同的公平执行方差。 也就是说使得这个互换合同价值为0的执行方差，所以可以认为它算的是隐含的波动率的平方。
Vix也是时间序列，最简单的办法就是算一下vix 的vol然后画出来与vix本身对比一下。直觉是市场波动率高的时候，也就是vix高，这时候市场很不稳定，vix也会表现出不稳定，它的波动率也会高一些。
8 de feb. de 2019 · 所以VIX的指数期权是不能在到期日之前行权的，In-the-Money的期权，在到期日会直接兑付现金。举例，如果你的看涨期权的执行价格为15美元，到期日的VRO（VIX期权的履约结算价值）为16.42美元，则会支付给你1.42美元。
vix指标的大幅波动反应出了金融市场背后的情绪变化，作为市场的前瞻指引，vix的变化对于 黄金 市场乃至其他金融市场是否会有预示作用，未来又将如何变化，这是本文想要解决的问题。 一、什么是vix 首先，得了解什么是vix指标。
VIX is not the exact implied vol of some contracts but rather the sqrt of expected average of total variance in some period. And we know for any european payoff g(S_T) which only relates to S_T, we can replicate it by a strip of european options.
