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9 de may. de 2024 · Qué es el ratio Sharpe. A la hora de analizar y valorar un fondo de inversión, los ahorradores encuentran hasta cinco variables esenciales: alpha, beta, coeficiente de determinación ...
El ratio de Sharpe mide la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo y comparada con el activo sin riesgo. Se utiliza especialmente para analizar fondos de inversión y compararlos con inversiones similares.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
¿QUÉ ES EL RATIO DE SHARPE? Uno de los métodos más empleados para analizar y comparar carteras de inversión es, sin duda, el ratio de Sharpe. Un término que hace referencia a la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo de la misma.
Ratio Sharpe = Rentabilidad del fondo – tasa de interés sin riesgo (letras a tres meses) / Volatilidad histórica (desviación standard de la rentabilidad) ¿Cómo se interpreta el ratio de Sharpe?
El Ratio Sharpe es una medida de riesgo-rendimiento que compara los retornos esperados de una inversión con el riesgo asociado. Aprende su fórmula, su significado y cómo usarlo para evaluar carteras con Robo Advisors.
9 de abr. de 2024 · Si hay un indicador clave de la calidad de un fondo de inversión, este es el Ratio de Sharpe. Este ratio se usa para medir la relación entre el riesgo y la rentabilidad de un fondo. Entender cómo funciona el Ratio de Sharpe y cómo interpretar sus resultados te ayudará a analizar qué fondos de inversión son más rentables.
